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lynn0326 · 2022年12月20日

课后第五题


课后题第五题:

这道题虽然对了但我不是很理解

A的意思是说enhance risk-turn profile,这里到底是加强投资收益还是加强风险的意思呢?因为上课的时候老师说过增加risk-return感觉是增加了风险的意思(增加risk-return会导致高tracking error)

3 个答案

王岑 · 2022年12月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,


关于risk/return之间的关系,可以用Markowitz efficient frontier(有效前沿)这个概念来理解,也就是说,在一个确定的risk下,最佳的投资组合就是return最高的那个组合。在一个确定的return下,最佳的投资组合就是risk最低的那个组合。

因此,我们也可以理解为,在加入ESG的考量之后,公司的风险降低了,也就是说,在相同的return下,risk变低了,这个组合变得更好了。因此称作enhance risk-return profile。


我们的早读课里有“CFA核心概念课”和“金融投资知识地图”,可以帮助你补充一些ESG课程中用到的金融知识,非常建议听一下!

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

王岑 · 2022年12月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,


risk是风险,return是收益。risk-return指的是风险和收益之间的关系,一般而言,风险越大,收益也越大。而Enhance risk-return profile的意思可以理解为,加强风险和收益之间的关系,也就是降低投资组合的风险,增加收益。


加油!

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

lynn0326 · 2022年12月21日

对,risk-return是风险收益之间的关系,但比如老师上课会说,我们提高/降低risk return,那是提高/降低关系吗? wiki上说,Risk and return in financial management is the risk associated with a certain investment and its returns. 所以主语还是一种风险对吗?

王岑 · 2022年12月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,


Enhanced risk-return profile可以理解为,增加收益并且降低风险。



加油!

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

lynn0326 · 2022年12月21日

所以risk-return是指风险,但是risk-return profile是指整个portfolio对吗?

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