开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

YQT__ · 2018年04月22日

问一道题：NO.PZ2016082403000036

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题是把spot rat近似等于YTM来计算吗？

添加评论
2 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月22日

是的，因为题目得求1.5年开始的6个月的forward rates，所以它就按每半年复利一次来计算的

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月22日

利用的是spot rate和forward rate之间换算的公式计算的，讲义108页中也有这个公式，只不过讲义里是连续复利，此处是离散复利。

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 358

    浏览
相关问题

     2（1+0.0351/2）^4       为什么等式左边要乘以2？

2019-04-21 21:09 1 · 回答

     1.755%为什么要乘以2

2019-04-17 21:08 1 · 回答

请问IY=1.755怎么算出来的？    

2018-09-12 17:18 1 · 回答

     最后一个等式对应数字不应该是1.07207 = 1.032956 * X X = 1.037866 那算出来结果应该是7.57%

2018-09-01 22:28 1 · 回答