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YQT__ · 2018年04月22日

问一道题：NO.PZ2016082403000036

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题是把spot rat近似等于YTM来计算吗？

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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月22日

是的，因为题目得求1.5年开始的6个月的forward rates，所以它就按每半年复利一次来计算的

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月22日

利用的是spot rate和forward rate之间换算的公式计算的，讲义108页中也有这个公式，只不过讲义里是连续复利，此处是离散复利。

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