开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
lynn0326 · 2022年12月20日
这一块没有听懂。从我的理解来看,tracking error大反而意味着,相比较于benchmark,我的收益率更高,那为什么要minimize tracking error?
王岑 · 2022年12月21日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,主动投资里是没有tracking error的。
Tracking error是“跟踪误差”,对于被动投资来说,就是要跟随一个benchmark,一般而言是个指数。自己的投资组合和benchmark之间的收益的标准差,就是tracking error。一个被动投资的跟踪误差越小,就越好。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
王岑 · 2022年12月20日
同学你好,
如果一个投资组合采取的是passive investment(被动投资),那么这个组合就是跟随一个benchmark,需要tracking error越小越好。
加油!
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
那主动投资里面是不是就没有tracking error。 以及为什么需要tracking error越小越好呢?他的逻辑是什么?