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哈喽 · 2022年12月19日

请问在计算CDS收益时,什么时候该考虑coupon(收到的保费)?


例如下面两个例子,本质上都差不多,但一个算了,另一个没算。考试的时候应该怎么区分和解答呢?




1 个答案
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pzqa015 · 2022年12月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


coupon是期末才收到的,一般是一年收付一次,如果题目出现spread instan的变动,也就是瞬间的变动,那么意味着等不到期末的coupon,所以计算收益不考虑coupon,就像第二题那样,如果没有instant的变动,可以认为是spread慢慢变动的,变动后也发生了coupon的收付,所以计算收益是要考虑coupon的,就像第一题那样。

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