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哈喽 · 2022年12月19日

请问sell CDS protection的一方，价格上涨，不应该是有loss吗？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



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1 个答案

pzqa015 · 2022年12月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


CDS price=1+（fixed coupon-spread）*ED

如果CDS 价格上涨，意味着spread下降，对于seller来说，spread下降，是有gain的，对于buyer来说，spread下降，才是loss。

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努力的时光都是限量版，加油！

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