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ZHENG · 2022年12月19日

frm 2市场风险 讲义175页题目

题干中给出的dw是什么意思,为什么解题时需要用根号dt,而不可以直接用题干中dw?

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年12月20日

同学你好,这题给dw没有任何的意义,因为问的是中间的node,所以只考虑趋势项就可以了(而趋势项根据条件就是1年的利率增长,也就是dt=1)。

而后面dw相关的波动项一增一减抵消掉了。

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