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小乔 · 2022年12月18日

static yield curve策略中假如yield curve变动了





问题1。static yield curve策略中使用buy and hold策略


假如yield curve 没有按照预期的静态,而是发生了整体向上平移,那么对于这个buy and hold策略的头寸 有什么影响呢?


仅仅是针对于 reinvestment部分产生影响吗?



问题2.假如yield curve 没有按照预期的静态,而是发生了非平行移动,那么对于这个buy and hold策略的头寸 有什么影响呢?



问题3.对于 rolldown the Yield curve策略,假设利率并不是静态的,而是发生了变动 ,那么 对它的哪几部分会产生影响呢?


1 个答案

pzqa015 · 2022年12月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


问题1。static yield curve策略中使用buy and hold策略


假如yield curve 没有按照预期的静态,而是发生了整体向上平移,那么对于这个buy and hold策略的头寸 有什么影响呢?


仅仅是针对于 reinvestment部分产生影响吗?

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是的,buy and hold不会提前卖出,所以没有price risk,只有coupon再投资会受到影响。


问题2.假如yield curve 没有按照预期的静态,而是发生了非平行移动,那么对于这个buy and hold策略的头寸 有什么影响呢?

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具体问题具体分析了,没有price risk,只有coupon再投资risk。


问题3.对于 rolldown the Yield curve策略,假设利率并不是静态的,而是发生了变动 ,那么 对它的哪几部分会产生影响呢?

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对Price产生影响,如果利率下降,那么rolldown return更大,如果利率上涨,rolldown return更小。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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