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J.O.E · 2022年12月18日

Backtesting

为什么在做back testing的时候,是比较前一个时期的factor score和下一个时期的holding period return之间的correlation

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年12月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


为什么在做back testing的时候,是比较前一个时期的factor score和下一个时期的holding period return之间的correlation

因为要预测。

比如现在看到的某个因子,要和明天的收益有关系,我们才能用这个因子来预测明天收益,从而获利。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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