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J.O.E · 2022年12月18日
为什么在做back testing的时候,是比较前一个时期的factor score和下一个时期的holding period return之间的correlation
笛子_品职助教 · 2022年12月19日
嗨,爱思考的PZer你好:
因为要预测。
比如现在看到的某个因子,要和明天的收益有关系,我们才能用这个因子来预测明天收益,从而获利。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!