开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
gogogo · 2022年12月18日
请问 做convertible bond arbitrage ,
long bond + short stock 如何delta neutral 呢?
算出w1 、w2 使得 bond price/ conversion ratio * w1= stock price * w2 么?
伯恩_品职助教 · 2022年12月18日
嗨,努力学习的PZer你好:
对的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
嗨,从没放弃的小努力你好:
核心不是CB里的bond,是CB里的option,如果CB里的option的转换率是1:1,那么做多1CB就做空1 stock
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!