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gogogo · 2022年12月18日

convertible bond arbitrage

请问 做convertible bond arbitrage ,

long bond + short stock 如何delta neutral 呢?

算出w1 、w2 使得 bond price/ conversion ratio * w1= stock price * w2 么?


2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年12月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年12月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


核心不是CB里的bond,是CB里的option,如果CB里的option的转换率是1:1,那么做多1CB就做空1 stock

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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