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一颗小黄豆 · 2022年12月18日

为啥选D?解释没看懂

No.PZ2020033001000002 (选择题)

来源: 品职出题

Assuming that Company A's profit and loss satisfy a normal distribution, its annual average value is $30 million and its standard deviation is $10 million. Which of the following statements about the calculation and interpretation of the 95% VaR value is correct?


您的回答A, 正确答案是: D


A

5% probability that the company will lose at least $13.5 million.

B

5% probability that the company will earn at least $13.5 million.

C

95% probability that the company will lose at least $13.5 million.

D

95% probability that the company will earn at least $13.5 million.

数据统计(全部)


解析

D is correct.

考点:Parametric Estimation Approaches

解析:95%的VaR=30-1.65*10=13.5m

这道题的计算结果非常特殊,VaR值计算结果为正,无需取绝对值,也就是说有95%的概率盈利至少为13.5million。


2 个答案
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pzqa27 · 2022年12月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个让我们计算VaR,我们知道VaR就是把收益或者损失的分布画出来,然后找到对应的分位点即可,这个题给的是平均价值30M,那么我们可以画出收益的分布,标准差10m,那么95%的VaR位置如图,计算后得到13.5m,也就意味着未来有95%的可能性,盈利是超过13.5m的,所以选D

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa27 · 2022年12月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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