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学霸宝宝007 · 2022年12月17日

不理解

不理解这道题 尤其最后一句话什么鬼啊



1 个答案

净净_品职助教 · 2022年12月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


Caroline首先是在自己的投资组合里剔除了那些ESG得分较低的证券(假设剔除了A,B,C三家公司的股票),这样她的投资组合跟基准就会产生比较大的差异。接着她通过最优化的形式解决了traking error的问题,但是最优化之后的组合里,会overweight与A,B,C三家公司相似的股票。

同学可以听一下经典习题讲解CH8-考点6-2. Challenges of Passive Approaches视频中何老师的讲解。


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