不理解这道题 尤其最后一句话什么鬼啊
净净_品职助教 · 2022年12月17日
嗨,爱思考的PZer你好:
Caroline首先是在自己的投资组合里剔除了那些ESG得分较低的证券(假设剔除了A,B,C三家公司的股票),这样她的投资组合跟基准就会产生比较大的差异。接着她通过最优化的形式解决了traking error的问题,但是最优化之后的组合里,会overweight与A,B,C三家公司相似的股票。
同学可以听一下经典习题讲解CH8-考点6-2. Challenges of Passive Approaches视频中何老师的讲解。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!