开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

jvniki · 2022年12月16日

忘了这个知识点 找了下视频 没太找到

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202106160300003302

问题如下:

Without calculating the correlation coefficient, the correlation of the portfolio returns and the real estate index returns is:

选项:

A.negative. B.zero. C.positive.

解释:

A is correct. The correlation coefficient is negative because the covariation is negative.

如何 确定是positive negative or zero

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年12月18日

同学你好,

correlation=covariance / σxσy,由于σx和σy都是正值,所以correlation和covariance(-55.9)同号。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 250

    浏览
相关问题