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gogogo · 2022年12月15日
您好请问 这两点 冲突么？
event driven strategy 下 买target company 的可转债 我记得是有凸性的 应该右偏吧？
但下面 又说 left-tail risk ？？
lynn_品职助教 · 2022年12月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学注意到了可转债凸性这一点非常好，这里综合考虑后确实是左偏。
同学应该记得gamma是convertible bond所含的option里的凸性的反映，它是二阶导，因此虽然是存在凸性，但对总体情况影响不大。
综合来看这个策略，假如成功收益是有限的，假如失败损失是无限的，是左偏。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
