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emily0926 · 2022年12月15日

Duration Times Spread (DTS)例题


想问这道题里讲的A-rated bond和BBB-rated bond spread变动百分比等于index spread变动百分比相等,是一个确认的结论吗?

2 个答案
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pzqa015 · 2022年12月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


考题里会明确说的,这道题主要想展示一下这个知识点。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年12月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里相当于是隐含假设benchmark和portfolio的spread变动幅度是相等的,并不是一个确定的结论。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

emily0926 · 2022年12月16日

谢谢老师!但真正考试的题目里会明确地给这样的假设吗?我觉得这道题出得不是很清楚

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