双 · 2022年12月14日
NO.PZ2018101001000067
问题如下：
If the income of Paul’s company shows nonstationary and also has a serial correlation, which of the following models could be used to predict the income of his company?
选项：
A.
Linear trend model.
B.
AR(1) model.
C.
First-differenced AR(2) model.
解释：
C is correct.
考点: AR模型假设及修正
解析：当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个选项中，C选项First-differenced AR(2) model是我们最有可能用到的模型。
为什么有serial correlation，就不能用AR1
NO.PZ2018101001000067 问题如下 If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company? A.Linetrenmol. B.AR(1) mol. C.First-fferenceAR(2) mol. C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。 当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。
NO.PZ2018101001000067 B AR1为什么不对？ AR1和AR2的区分点在哪里？（比如特征什么的）
NO.PZ2018101001000067 老师好，我刚刚翻了下关于这道题之前的问题和回答，有老师说AR(1)和AR(2)没有太大的区别。因为题目说non-stationary，所以选一阶差分，所以就选了但是不是如果中有“一阶差分AR(1)”、“一阶差分AR(3)”..也正确呢？谢谢
AR（2）不是用来修正autocorrelation吗？sericorrelation和autocorrelation是一回事？
