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～ · 2022年12月14日
fixed income 里的 Reading 14 Fixed-Income Active Management: Credit Strategies例题课
这道题中
为什么CDS spread可以用线性插值法计算9年的。
但是Duration不能用线性插值法计算，9年的effspread duration是给定的8，不等于线性插值法4.5+(4/5)*8.5
pzqa015 · 2022年12月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
duration是根据∑（PVCF/PV）*t计算出来的，而不是插值出来的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
