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加油学习 · 2022年12月11日

为什么月末活动会导致future价格上升

为什么月末活动会导致future价格上升



2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年12月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

fed fund futures联邦基金期货,它的标的是FFE rate。就像是利率期货的标的是利率一样的。

因为联邦基金期货的标价形式是100-FFE rate,因此如果期货价格上升,对应的就是FFE rate下降。

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努力的时光都是限量版,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年12月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

大型金融机构在月末的时候对于对冲利率波动的需求会上升,因此对fed fund futures的需求会上升,使得fed fund futures的价格上升,对应的FFE rate就会下降(fed fund futures price =100-FFE rate)。这个点其实是实务市场的现象,就简单了解即可哈

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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