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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年12月11日

avtice management -factor based strategy

老师,请问以下几个概念的从属关系:

1、active management 中factor based的策略是有hedged portfolio 和factor tilting portfolio?

2、factor tilting portfolio = factor timing??

3、factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?

这几个概念十分混淆,求解析~~

2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年12月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?. style rotation strategy enhanced indexing strategy 所以老师,以上策略是并列关系不是从属关系是吗?

虽然指数增强里也会有一小部分的因子择时,但是纯做因子择时的策略,还是要属于style rotation strategy。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

笛子_品职助教 · 2022年12月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


active management 中factor based的策略是有hedged portfolio 和factor tilting portfolio?

Hello,亲爱的同学!

同学理解正确,是的。


factor tilting portfolio = factor timing??

factor tilting portfolio是基于因子做投资,它既可以是因子择时,也可以是长期持有某些因子。


factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?.

因子择时,属于style rotation strategy

enhanced indexing strategy是指通过因子投资,获取超额收益的指数增强策略。在具体方式上,它既可以是因为因子择时做了增强,也可能是长期投资某些因子获得了超额收益。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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