老师,请问以下几个概念的从属关系:
1、active management 中factor based的策略是有hedged portfolio 和factor tilting portfolio?
2、factor tilting portfolio = factor timing??
3、factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?
这几个概念十分混淆,求解析~~
Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年12月11日
老师,请问以下几个概念的从属关系:
1、active management 中factor based的策略是有hedged portfolio 和factor tilting portfolio?
2、factor tilting portfolio = factor timing??
3、factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?
这几个概念十分混淆,求解析~~
笛子_品职助教 · 2022年12月16日
嗨,从没放弃的小努力你好:
factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?. style rotation strategy enhanced indexing strategy 所以老师,以上策略是并列关系不是从属关系是吗?
虽然指数增强里也会有一小部分的因子择时,但是纯做因子择时的策略,还是要属于style rotation strategy。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
笛子_品职助教 · 2022年12月12日
嗨,努力学习的PZer你好:
active management 中factor based的策略是有hedged portfolio 和factor tilting portfolio?
Hello,亲爱的同学!
同学理解正确,是的。
factor tilting portfolio = factor timing??
factor tilting portfolio是基于因子做投资,它既可以是因子择时,也可以是长期持有某些因子。
factor timing是enhanced indexing strategy?还是style rotation strategy?.
因子择时,属于style rotation strategy
enhanced indexing strategy是指通过因子投资,获取超额收益的指数增强策略。在具体方式上,它既可以是因为因子择时做了增强,也可能是长期投资某些因子获得了超额收益。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!