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zhouanne · 2022年12月08日

为什么不是par rate

NO.PZ2018062006000086

问题如下:

Which of the following curves is best described as a series of yield-to-maturity on zero-coupon bonds?

选项:

A.

Yield curve

B.

Spot curve

C.

Par curve

解释:

B is correct.

By definition, spot curve is a series of yield-to-maturity on zero-coupon bonds.

考点:收益率曲线

解析:题目问通过一系列零息债券的持有期收益率(YTM),构建出来的是哪种收益率曲线图。Zero-Coupon Bond的折现率YTM,就是Spot Rate,所以选项B正确。

零息债券不就是价格等于面值吗

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年12月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、这道题的题干描述的就是spot curve的定义。一系列零息债券的YTM组成的是spot curve。

2、零息债券一般都是折价发行,它的价格低于面值,不会等于面值的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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