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toffee · 2022年12月07日

经典题AA

关于资产类别的一道题


这道题我记得当时讲的是我红色写的那个结论,原文中少了后半句,就是必须要和这两个资产的线性组合相关性也要低,所以这个人说的不完整,才是错误的,对吧?但是解析里红色的,感觉和我写的好像又矛盾的,忘记怎么理解这个了。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年12月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是2018的Mock题,品职放在了经典题Reading5的2.2题,题目其实出得不好,像是咬文嚼字。


尽管Trainor认为资产类别应该多样化是正确的,但仅要求低 pairwise 相关性是不够的。

pairwise correlation:两两之间的相关性系数。

这里涉及原版书上一个非常细小的结论,diversifying不仅仅要求两两之间相关性系数低,还要求某个资产类型与其它资产大类的组合之间的相关性系数低。

也就是说,不仅A与B、A与C、B与C资产类型两两之间相关性系数低,A与BC组合的相关性系数也要低。

原版书结论用黄色标注:

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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