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shirley_hd · 2018年04月21日

衍生品swap

  1. CFA III
  2. Derivative
pay fixed不是减少了market risk吗 进而就减少了对interest rate的敏感度？这块如何理解？
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1 个答案

竹子 · 2018年04月22日

fixed的interest rate risk比floating更大。这一题这个公司本来是一个浮动利率贷款，现在变成了一个支付固定利率贷款，那么对利率的敏感程度是变大了

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