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339263031 · 2022年12月02日

原版书—278页

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

1.请翻译标记部分。 2.请结合经济意义及考点解释。



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1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年12月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里的脚注是引用了Ang的一篇关于资产管理的论文，脚注是为了解释这句话：由于再平衡是反周期的，因此从根本上说，它是一种逆向投资。Ang在论文中对再平衡进行了定量解释，即再平衡的回报是卖空看跌期权和看涨期权。具体的论文题目如下，建议同学下载阅读一下。

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