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Arnie · 2022年11月30日

No.PZ2019012201000061 (选择题)


Knight foresees a possible scenario in which the investment universe for the Heydon Quant Fund is unchanged but a new factor is added to its multifactor model. Knight asks Nowacki whether this scenario could affect the fund’s investment-style classifcations using either the returns-based or holdings-based approach. The most appropriate response to Knight’s question regarding the potential future scenario for the Heydon Quant Fund is:


可以解释一下这道题吗?为啥会对 holding - based approach 产生影响呢?



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年11月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


可以解释一下这道题吗?为啥会对 holding - based approach 产生影响呢?


Hello,亲爱的同学!

对holding 方法是有影响的。


因为这名基金经理,把因子调整了。

比如,原来使用成长因子选股的,现在改为价值因子了。

那么成长因子选的股票,和价值因子选的股票,是不一样的了。

portfolio的holding就变化了。

因为因子变了,使持股变了,所以我们用holding的方法,一个一个对portfolio中的股票进行分析,分析结果也就变了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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