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DCZ · 2022年11月28日

三级原版书课后题固收Reanding 12 SD&R case



第13问,选一个最合适的portfolio,为什么portfolio2和4的MacDur都差不多,且Convexity是4更小,却选了2?是Duration一定要略小于liability的么?

1 个答案
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pzqa015 · 2022年11月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


选项让从1、2、3中选出最合适的,1和3不满足mac duration相等的条件,所以只能选择2。如果选项中有4的话,4比2更合适。

duration是相等,而不是小于。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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