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小黄人 · 2018年04月19日

问一道题：NO.PZ2017012401000004 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

为什么是期末不加AI 98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

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1 个答案
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竹子 · 2018年04月20日

这一题是forward，T-BOND FORWARD的计算与股票类似。只有T-BOND FUTURES才需要考虑clean price和full price。

 

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老师，这题为什么不减去AIt

2018-06-03 13:34 1 · 回答

    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答

老师，此处为什么不用单利形式而是用复利

2018-04-13 11:21 1 · 回答