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开泰-王飞 · 2022年11月22日

bull call盈亏平衡点问题

bull call的breakeaven point按照老师的理解说法应该是 跟老师的推导式子符号不一样,怎么理解?  

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年11月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

任何一个策略的均衡点都是指profit等于0时对应的现货价格哈。

所以对于bull call来说,我们要求它的均衡点,需要先写出来它的profit:

Profit = [max{0, (ST – XL)} – CL] – [max{0, (ST – XH)} – CH]

然后呢,我们根据它图形的大体走向,可以判断均衡点是在两个执行价格之间的。

所以,在上面的profit公式中,

前一部分[max{0, (ST – XL)} – CL]= ST – XL– CL

后一部分[max{0, (ST – XH)} – CH]= – CH

即Profit = ST – XL– CL– CH

令profit=0,求ST

得到ST = XL + CL – CH

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努力的时光都是限量版,加油!

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