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Ruina · 2022年11月22日

jensen‘s inequality

老师~~可以帮我列个解析吗?头已经秃了蟹蟹谢谢~~


1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日

同学你好,这就是单纯的算个凸性的效果,提示:用1/1.08和1/1.12的平均数算出来一个带凸性的利率期望,看和明面上的利率期望10%差多少。而且我算的结果和答案还差了1bp。

另外,品职题库和原版书以外的题只是顺手解答,不保证解析正确。

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