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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年11月22日

futures


老师,这题缺少条件,如何对应找出?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年11月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

这道PE题目,是有错误的,压根是没有选项的。具体我们可以分析下:

本题考察的是利用股指期货合约来管理equity risk。

题干大意是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从英国股票基金转型为800万美元的美国指数基金,分别以富时100指数和标准普尔500指数为基准,使用的是股票期货合约。

因此第一步是将英镑的基金转成现金,目标β等于0:

第二步将β从0调至标普500的β:

因此结论为Sell 151 FTSE IDX futures contracts and buy 53 S&P 500 E-mini futures contracts

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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