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何彦儿 · 2022年11月22日

putable bond

老师 强化班讲义这里

如果r增加,value of put option 增加, Vputable = Vstraight + Vput, 不应该是putable > straight吗



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年11月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


咱们讲义这儿考察的是价格的变化。当利率上升的时候,正常不含权债券价格下降。而putable bond会有一个下限,下降到put price之后,就跌不下去了。所以说△putable<△不含权债券。红框部分虚线和实线的区别。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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