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🌊Yuri🌊 · 2022年11月22日

NO.PZ2021061603000021

问题如下:

At the beginning of Year X, an investor allocated his retirement savings in the asset classes shown in the following exhibit and earned a return for Year X as also shown.


The portfolio return for Year X is closest to:

选项:

A.5.1% B.5.3% C.6.3%

解释:

C is correct. The portfolio return must be calculated as the weighted mean return, where the weights are the allocations in each asset class:

(0.20 x 8%) + (0.40 x 12%) + (0.25 x -3%) + (0.15 x 4%) = 6.25%, or ≈ 6.3%.

请问这一题为什么要这样计算呢?

2 个答案

星星_品职助教 · 2022年11月23日

@Yuri 对的,求组合均值的公式就是组合内各项资产收益率的加权平均,其中权重为该资产对应的比例。

星星_品职助教 · 2022年11月22日

同学你好,

Portfolio return为Portfolio内各个资产收益率的加权平均,权重为该资产对应的比例。

所以本题的计算就为 第一项large-Cap的return 8% × large-cap的占比20%,加上第二项small-cap的return 12% × small-cap的占比40%,加上第三项....以此类推。也就是答案解析中的公式。

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