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gogogo · 2022年11月21日

关于VaR

如果 题目给的就是 bond price 价格涨跌幅的volatility=0.2, 求99% VaR


= 涨跌幅均价-2.33*0.2

还是涨跌幅均价+ 2.33*0.2 呢

1 个答案

pzqa015 · 2022年11月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


涨跌幅均价-2.33*0.2

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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