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早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日

Var的各种时间


这道题何老师讲解的时候说SVaR和其他的Var一样都是daily basis,

所以我们在算的各种credit, market,operational Var都是daily basis计算的吗,那我们常说的10-day,one-year又是什么呢?这里的概念好像有点记混了,这个知识点有总结吗老师?

比如market risk我们不是用的是10-day的99%的Var嘛?

3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月23日

emmm我说的课上讲的方法是:

CR对应的advanced IRB,IRB,还有Standardized。

OR的方法是Standardized 和AMA(LDA)。

只想知道计算频率的话不用纠结,这些方法和计算频率没关系。

如果这些方法不记得的话只能去听课了,打字实在解释不了。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日

原版书只介绍了mr的计算频率(我觉得考的概率其实挺低的),计算方法肯定不是都这么算daily再拓展,按照课上CR和OR讲的方法计算。

然后计算频率指的就是字面意思,比如weekly就是指每周至少计算一次的意思,计算的是过去1年(过去1年是随着时间不断滚动的过去252个交易日)的交易日的数据,算出来daily var再拓展成10天的。

早睡早起快乐学习 · 2022年11月22日

“按照课上CR和OR讲的方法计算” CR是算一年的99.9%,OR是算10-day的99%,是指这个方法吗 我可以就只记这个嘛。。什么daily weekly quarterly basis真的搞不懂了。。。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月21日

同学你好,stressed var其实和市场风险普通的var一样,都是通过算daily var,然后乘以根号10,扩展成10-day var的,也是资本金的要求。这个计算的频率要求是weekly的,普通var的计算频率是quarterly的。

而CR和OR的计算,信用风险是99.9%的1年var,操作风险是99.9%的1年var。

早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日

所以老师您的意思是各种var都是先算出daily var,然后扩展成10天 或者 一年的(每种var不一样)? 那这个计算频率是啥意思,weekly是指每周把过去七天的daily var扩展成10-day var 然后记录下来 这样吗

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