这道题何老师讲解的时候说SVaR和其他的Var一样都是daily basis,
所以我们在算的各种credit, market,operational Var都是daily basis计算的吗,那我们常说的10-day,one-year又是什么呢?这里的概念好像有点记混了,这个知识点有总结吗老师?
比如market risk我们不是用的是10-day的99%的Var嘛?
品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日
原版书只介绍了mr的计算频率(我觉得考的概率其实挺低的),计算方法肯定不是都这么算daily再拓展,按照课上CR和OR讲的方法计算。
然后计算频率指的就是字面意思,比如weekly就是指每周至少计算一次的意思,计算的是过去1年(过去1年是随着时间不断滚动的过去252个交易日)的交易日的数据,算出来daily var再拓展成10天的。
早睡早起快乐学习 · 2022年11月22日
“按照课上CR和OR讲的方法计算” CR是算一年的99.9%,OR是算10-day的99%,是指这个方法吗 我可以就只记这个嘛。。什么daily weekly quarterly basis真的搞不懂了。。。
品职答疑小助手雍 · 2022年11月21日
同学你好,stressed var其实和市场风险普通的var一样,都是通过算daily var,然后乘以根号10,扩展成10-day var的,也是资本金的要求。这个计算的频率要求是weekly的,普通var的计算频率是quarterly的。
而CR和OR的计算,信用风险是99.9%的1年var,操作风险是99.9%的1年var。
早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日
所以老师您的意思是各种var都是先算出daily var,然后扩展成10天 或者 一年的(每种var不一样)? 那这个计算频率是啥意思,weekly是指每周把过去七天的daily var扩展成10-day var 然后记录下来 这样吗