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李梦璐 · 2022年11月21日

Z-spread和G-spread的区别

Z-spread和G-spread是啥区别来着?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2022年11月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。

2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。

下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平,而ZS假设收益率曲线倾斜。

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