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早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日

market risk的问题

  1. 下面这道题的B,何老师说巴3要求的是一个月更新,巴2要求的是一年,我记得上课讲的是巴2要求一个季度呀?想确认一下~



2.然后还有个知识点想确认一下,所以在巴塞尔协议里,我们算market Var用的是10-day的,99%的Var,算credit Var用的是one-year,99.9%的Var,对吧老师~

2 个答案

pzqa27 · 2022年11月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


只有pillar 3是跟披露要求相关的

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa27 · 2022年11月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


下面这道题的B,何老师说巴3要求的是一个月更新,巴2要求的是一年,我记得上课讲的是巴2要求一个季度呀?想确认一下~

我亲自查了下巴塞尔协议II的原文,都不太对,人家写的是Pillar3的披露频率是基于半年一次的,但是根据不同情况或有调整,对于定性方向的披露是一年一次的,对于资本金的披露是1季度一次,关于风险的信息的更新是每季度披露一次的


.然后还有个知识点想确认一下,所以在巴塞尔协议里,我们算market Var用的是10-day的,99%的Var,算credit Var用的是one-year,99.9%的Var,对吧老师~

是的,没错

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努力的时光都是限量版,加油!

早睡早起快乐学习 · 2022年11月21日

有关于pillar1里market risk披露频率的解释嘛?题目里说的好像不是pillar3诶。。?

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