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北欧神父 · 2022年11月21日
请问在ATM时的gamma值是多大呢，是1还是无限大
另外theta最大是多大呢
Hertz_品职助教 · 2022年11月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
ATM的时候期权的gamma是最大的，但并不是固定的数值，不是1，可以很大，会随着标的资产的价格，以及其他因素的改变而改变。
Theta，一般我们认为是负数，用来提醒期权的持有人，时间是敌人。所以从这个角度最大值是0，但最小值不定。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
