想确认一下，这道题是三个月的时候进入repo，然后这个repo长度是6个月，所以是第9个月的时候repurchase bond的，对吧？
然后就是为啥算repurchase price 的时候不用考虑coupon呢？我理解的是3月-9月也是有accrued interest的呀，不用从repurchase price里扣掉吗？
DD仔_品职助教 · 2022年11月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，是的，可以看下这个时间轴：
关于AI，是每六个月会有一笔coupon，在3时刻卖债券的时候，reverse repo的一方会在6时刻收到coupon，但是这个coupon不是reverse repo的，而是repo一方的，所以repo一方在买债券的时候就会要求考虑到AI，把卖价定的高一些。在9时刻到期之后，repo一方把债券再买回来，之后就不再牵扯coupon的事情了，因为债券本来就是repo一方的，reverse一方在9时刻卖还的时候是不需要考虑接下来6个月的coupon的。所以AI只有在3时刻计算sell price的时刻考虑
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！