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早睡早起快乐学习 · 2022年11月20日

illiquid asset



这道题讲解太快了,没理解。。特别是C,可以再讲解一下C选项吗。。这个serial correlation是哪里的知识点呀木有印象了

然后A说correlation低了,那为啥系统性风险是变低啦?


2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日

MR里学利率期限structure时候学过的,均值复归有降低波动率的效果,不过这里纯阐发,可以忽略这个结论。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月20日

同学你好,C里的serial correlation序列相关是多元回归里的词,简而言之是残差项自己仍有一定的规律,负的序列相关导致残差项均值复归的话,应该会降低长期的波动性,所以C错。

A的话,它的意思是fund的收益率会和市场benchmark的相关性降低,这个相关性低的话也就意味着fund承担的系统性风险小。

早睡早起快乐学习 · 2022年11月22日

负的序列相关导致残差项均值复归的话,应该会降低长期的波动性 为啥呀?

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