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早睡早起快乐学习 · 2022年11月20日

section8问题


这道题为什么不选C呀?

一直有点分不清cVaR和mVAR的作用,cVaR是mVaR乘value的,那这道题不是应该看cVaR更完整一点嘛?如果某个asset确实有较高的mVaR,但他的value比较低,对整个portfolio的VaR increase的作用也不明显吧?

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里用的原理是卖出MVaR高的,买入MVaR低的,直到组合平衡

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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