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gogogo · 2022年11月20日

roll down return

假设5年期roll down 一年的 roll down return 可以理解为 P1- P0 只是由于时间的变化带来的?

也就是说 P0 由5年期 YTM 折现所得, P0 是由4年期的YTM 折现所得, 计算器按的话, I/S 不变, 只改变N, 由5变成4. 是这样?

1 个答案
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pzqa015 · 2022年11月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的

期初用5年期的ytm,期末用4年期的ytm,计算器按键要改变N和I/Y。I/S是什么?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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