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kevintutuwang · 2022年11月20日

资产负债久期匹配问题

虽然明白Da=Dl来规避利率风险,但债务到期的金额是固定的,所以不理解为什么负债价值会跟着利率变化

1 个答案
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pzqa015 · 2022年11月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


单笔现金流免疫的话,负债价值不随着利率变化。多笔现金流免疫,负债价值会随着利率变化,就类似发行一只coupon bear bond,期间若收益率变化,那么债券的价格就变化。

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