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Ruina · 2022年11月19日

Credit risk

哈喽老师,请问以下哪个有credit risk呀? A.short call B.short put C.证券化 D.利率下行时,收浮动利率的一方 我觉得是C,不知道对不对谢谢老师~~ 我

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年11月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


short call或者put都没有信用风险,因为最大的收益也就是期初已经收到的期权费,即便对手违约也无所谓。排除A和B。

利率下行时,如果利率下行到低于固定利率,那么收取浮动利息的一方是需要付给对方钱的,此时也没有信用风险。


C的证券化,不知道说的是哪一个参与方?如果说的是bank,bank通过证券化把手里的贷款剥离给了SPV,bank是没有信用风险的。如果问的是购买MBS的投资人,那是有信用风险的,风险来源于按揭贷人违约。

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