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早睡早起快乐学习 · 2022年11月18日
ABC可以再详细讲一下吗？讲解没听懂:(
品职答疑小助手雍 · 2022年11月19日
同学你好，题目问的是那种情形，用LDA方法的话会高估风险资本金（高估风险）。
A选项相当于会刨掉一些小的损失，那么数据库里的损失数量会少一些，LDA方法得到的风险也会变小。
B选项考虑每个格子之间的相关性的话就相当于考虑了分散化的效果，分散化效果会降低风险的估计。
C选项跟B相反，相当于假设了相关性为1，即没有分散化效果，这会使风险的估计更大。
不明白为什么相关性会降低风险的话可以回想一下两个股票有correlation求组合var的例子。
