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小雨Rainie · 2022年11月17日

衍生品经典题6 pricing and valuation of currency swap第6.2题

老师,这个题怎么看出名义本金是1美元的?题干中还说了1SF,这个不是名义本金吗?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


本金1美金是假设的,方便计算

题干中说1SF,是说在算fixed rate的时候,也是假设美金和SF的NP都是1美金,方便计算

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