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小宝宝0128 · 2022年11月17日

model2

为啥ε=1?已知dw=0.3,dt=1,可以反推ε啊?谢谢!

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里ε=1不是根据dw反推的,这个dw是先验的数据,但是它不是我们风险中性下dw,这个题问2年后中间点的位置,我们要用风险中性下的dw,这里给的0.3完全没用,因为它不是风险中性下的dw,而在风险中性下,我们的ε就是取1的,这个是规定好的,可以参考model1这里,大致上意思相同

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