pinzhixiaoguo · 2022年11月17日

frm2，巴塞尔协议经典题里面的

对这道题不太理解，请老师讲讲，谢谢

添加评论

已采纳答案

pzqa27 · 2022年11月17日

嗨，努力学习的PZer你好：

这个题问我们巴塞尔II中哪个风险的计量考虑了分散化的好处，用到的是下图中讲义的结论，因为巴塞尔协议II在用内模法计量市场风险的时候，是把银行使用的工具看成一整个portfolio来计算VaR,这样是考虑了风险的分散化的

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pinzhixiaoguo · 2022年11月17日

那请问老师，内部评级法是否也应该有这个好处？毕竟内部评级法的渐近单因子模型里也有0.999

pzqa27 · 2022年11月18日

嗨，从没放弃的小努力你好：

也体现，但是不完全，因为信用风险中ρ的计算是协会给的，并不是银行完全根据自身业务来的，所以不如市场风险分散化的效果好

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！