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小宝宝0128 · 2022年11月17日

组合var mapping

这道题为啥不能在算每个资产var的时候,就转换成5天?(计算过程详见铅笔)为啥要在最后算组合的时候再换?这两种结果不一样

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


分别算两个资产的VaR:

Microsoft option: VaR1 = 1000*1.65*2%*120 * √5 = 8854.829

AT&T option: VaR2 = 20000 * 1.65*1%*30 * √5 = 22137.073


组合起来:VaR= 根号下(VaR1 ^2 + VaR2 ^2 + 2 * VaR1 * VaR2 * 0.3) = 26192.94


答案是26193,算出来是一样的。

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