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gogogo · 2022年11月16日
您好， 在bear steepening 下， 短期收益率和长期收益率 都是上涨的 ， 长期收益率上涨幅度比短期的更大。 那为什么 不直接short 长期bond、同时short 短期bond， short 长期bond多一点不是更好么？ 为什么 要short 长期bond 同时 long短期bond呢？？
pzqa015 · 2022年11月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
我们讲的收益率曲线策略，都是Long+short策略，而不是Long only或者short only策略，之所以这样，是因为不允许我们空仓，也没有额外的钱去买入。我们能做到的就是，根据现有的仓位，结合对收益率曲线的预期，卖一部分，再买另一部分，获得比原来多的收益。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
