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Sam · 2022年11月16日
老师您好,这题的题干是问strategy的return,为什么解答是要从incremental的角度来出发,不是算出12years的return然后判断return来自benchMark change 和yield spread change的部分各占多少便可?谢谢老师。
pzqa015 · 2022年11月17日
嗨,爱思考的PZer你好:
它的策略是overweight 12年债,underweight 8年债,所以从12年债8比8年债多出的return来考虑,这道例题题只是展示了一下这个策略。也可以用你说的那个中法。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!