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涵 · 2022年11月16日

押题讲义derivative currency swap q5.2

押题讲义 derivative 第6页,第5.2题,有关currency swap valuation,此题根据李老师上课的讲解求出来的是-2145200 CAD,而选项的正确答案是正数, 请问是什么原因?谢谢~

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题问的是dealer的value,所以应该加负号。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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