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hillock1122 · 2022年11月16日

组合的VaR

请问,A资产的value是100,B资产的value是200,A资产的标准差是15%,B资产的标准差是10%,相关系数是0.2,求组合的方差($形式),是不是就是:100的平方*15%+200的平方*10%+2*相关系数*100*200*15%*10%,就可以了,结果就是$形式的方差。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月16日

同学你好,不是。

不是100的平方*15%,而是(100*15%)的平方。200那个同理。

其他地方没错。

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